BGE központi honlap
Hallgatói fiók
EN - English

Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem

Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem

  • Fókuszban
      • Fókuszban
      • Portfólió áttekintés
      • Gazdasági & társadalmi hatás
      • Díjak & elismerések
      • Rendezvények & tudásmegosztás
  • Portfólió
      • Kutatási portfólió
      • Vállalkozás- és Gazdálkodástudományi Doktori Iskola
      • BGE Tudástérkép
      • Kiválósági Központok
      • Prosperitas
      • Tématerületi Kiválóság Projekt
  • Tehetséggondozás & szolgáltatások
      • Tehetséggondozás & szolgáltatások
      • TDK
      • Szakkollégiumok
      • Kutatási Iroda
      • Könyvtár
  • Kiválósági Központok
      • Kiválósági Központok
      • Budapest LAB Vállalkozásfejlesztési Központ
      • Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ
      • Jövő Értékláncai Kiválósági Központ
      • A Fenntarthatóság Gazdasági és Társadalmi Hatásai Kiválósági Központ
      • Látogatógazdaság Kiválósági Központ
Nyitólap >
Macroeconomic Components of the Risks to Fiscal Sustainability in Hungary
Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem
Tudomány
Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem
Keresés
Menü
Keresés
Menü
Macroeconomic Components of the Risks to Fiscal Sustainability in Hungary
2022. november 30.
Macroeconomic Components of the Risks to Fiscal Sustainability in Hungary
# Tudomány
# Kutatás

Macroeconomic Components of the Risks to Fiscal Sustainability in Hungary címmel jelent meg Ábel István és Kóbor Ádám kutatása, a Risks folyóiratban.

Absztrakt:

Introducing uncertainty under fiscal sustainability conditions for the public debt provides a framework for analyzing debt dynamics. Such methods are commonly used for fiscal projections, but our aim here is retrospective; we evaluate the sudden jump in the Hungarian public debt following the global financial crisis in 2008. Based on a traditional debt-deficit stock-flow identity combining the fiscal component (primary deficit) and the interactions among real sector components, we model the debt dynamics by a vector error correction model (VECM). Uncertainty is represented in the model by shocks that are identified in the VECM framework. Using this method for simulation starting from 2006, we found that the debt-to-GDP ratio in 2008 and after could not be ruled out by 90 percent probability. Such an event was coded in the Hungarian debt dynamics and very likely would have materialized even without the unfortunate events of the global financial crisis.

Gratulálunk a szerzőknek!

2025 - Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem - Minden jog fenntartva v1.12.0
Hasznos linkek
  • Közérdekű adatok
  • Intézményi tájékoztató
  • Informatikai útmutatók
  • Elérhetőségek
  • Pályázati felhívások
  • Fejlesztéseink
  • Felhasználási feltételek
  • Süti beállítások
  • Adatkezelési tájékoztató
  • Akadálymentesítési nyilatkozat
  • Hallgatói Követelményrendszer
  • Visszaélés-bejelentési rendszer
Kövess minket
készítette